وبلاگ
کورولیشن جفت ارزها | ۴ نکته مهم در مورد Currency Correlation
آیا تا به حال توجه کردهاید که وقتی یک جفت ارز خاص افزایش مییابد، یک جفت ارز دیگر کاهش مییابد؟
یا وقتی همان جفت ارز سقوط میکند، یک جفت ارز دیگر نیز سقوط می کند؟ اگر پاسخ “بله” است، شما شاهد همبستگی یا همان کورولیشن جفت ارزها هستید!
اگر پاسخ شما غیر از این است، باید زمان بیشتر را صرف تماشای نمودارها کنید. اما جای نگرانی نیست. زیرا ما با اصول اولیه شروع می کنیم و آن را تجزیه میکنیم.
همبستگی ارزها یا همبستگی های فارکس معیاری آماری از میزان ارتباط جفت ارز از نظر ارزش و حرکت با هم هستند. درک و نظارت بر همبستگی های ارز برای معامله گران مهم است. زیرا می تواند بر سطح ریسک آنها هنگام معامله در بازار فارکس تأثیر بگذارد.
در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، تاثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و اینکه از چه ابزارهایی میتوان برای ردیابی همبستگی های ارز استفاده کرد را بررسی خواهیم کرد.
فهرست مطالب
همبستگی ارزها (Currency Correlation) چیست؟
همبستگی ارزها زمانی اتفاق می افتد که قیمت دو یا چند جفت ارز در ارتباط با یکدیگر حرکت کند. به طور کلی دو نوع همبستگی وجود دارد.
- همبستگی مثبت: اگر قیمت دو جفت ارز همزمان بالا بروند، شاهد یک همبستگی مثبت هستیم.
- همبستگی منفی: قیمت جفت ارز در جهت مخالف حرکت میکند. اگر قیمت یک جفت ارز افزایش یابد و دیگری کاهش یابد، این یک همبستگی منفی است.
در ادامه به طور کامل همبستگی مثبت و منفی را بررسی خواهیم کرد.
به عنوان یک معامله گر فارکس، درک رابطه بین جفت ارز مهم است، زیرا همبستگی ارز می تواند بر قرار گرفتن و ریسک حساب تجاری شما تأثیر بگذارد.
جفت ارزها از دو ارز مجزا تشکیل شده و نسبت به یکدیگر ارزش گذاری میشوند. هر ارز متعلق به یک اقتصاد است که میتواند بر عرضه و تقاضای آن تأثیر بگذارد. اگر ارزش یک ارز افزایش (یا کاهش) داشته باشد، در مقابل، همه ارزهای دیگر، افزایش (یا کاهش) مییابند.
به عنوان مثال، اگر ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یابد، احتمالاً ارزش آن در برابر همه جفت ارزهای دیگر نیز افزایش مییابد، نه فقط دلار آمریکا. یعنی اینکه جفت ارزها را نمیتوان به صورت جداگانه معامله کرد.
اما به معنای نیست آن نیست که ارزش ارز در برابر جفت ارزهای دیگر دقیقا با همان نرخ تغییر میکند. برای مثال اگر یورو در برابر دلار آمریکا ۱۰۰ پیپ افزایش یابد، به این معنا نیست که ۱۰۰ پیپ نیز در برابر دلار استرالیا افزایش خواهد یافت. با این حال، احتمالاً تا حدی در برابر دلار استرالیا افزایش خواهد یافت.
انواع کورولیشن جفت ارزها: همبستگی مثبت
همبستگی مثبت به این معنی است که دو جفت ارز در یک جهت حرکت میکنند. اگر یک جفت ارز حرکت صعودی داشته باشد، دیگری نیز حرکت صعودی خواهد داشت. برای نشان دادن این موضوع، اجازه دهید EUR/USD و AUD/USD را مثال بزنیم.
EUR/USD از یورو و دلار آمریکا تشکیل شده است. اگر قیمت یورو/دلار آمریکا افزایش یابد، این می تواند به این معنی باشد که یا یورو تقاضای بیشتری دارد یا دلار تقاضای کمتری دارد. هر دو سناریو منجر به افزایش قیمت یورو در برابر دلار خواهد شد.
اگر تقاضا برای دلار آمریکا کمتر شود، در نتیجه تقاضا برای دلار آمریکا در مقابل سایر جفتهای ارزی نیز کمتر خواهد شد. زیرا به طور کلی تقاضا برای دلار آمریکا کاهش یافته است – نه اینکه فقط در برابر یک ارز ضعیفتر شود.
اگر EUR/USD به دلیل ضعف USD افزایش یابد، میتوانید انتظار داشته باشید که AUD/USD نیز افزایش یابد. این یک مثال از همبستگی مثبت بین EUR/USD و AUD/USD است.
انواع کورولیشن جفت ارزها: همبستگی منفی
همبستگی منفی به این معناست که دو ارز در جهت مخالف یکدیگر حرکت میکنند. اگر یک جفت ارز حرکت صعودی داشته باشد، حرکت دیگری نزولی خواهد بود. برای نشان دادن این موضوع، بیایید از مثال دیگری استفاده کنیم، این بار از EUR/USD و USD/JPY.
اگر تقاضا برای دلار کاهش یابد، قیمت EUR/USD افزایش خواهد یافت، در حالی که USD/JPY کاهش مییابد. این به این دلیل است که قیمت دلار آمریکا برای این دو جفت ارز به صورت متفاوتی نمایش داده شده است. ضعف دلار آمریکا باعث میشود قیمت EUR/USD افزایش یابد و در USD/JPY به عنوان یک قیمت کاهش یافته نمایش داده شود.
در هنگام معامله بیش از یک جفت ارز به طور همزمان به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
به دلیل همبستگی بین جفتهای ارز مختلف، مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله با بیش از یک جفت ارز در نظر گرفته شود.
کورولیشن جفت ارزها یا همبستگی آنها میتواند ریسک کلی حساب معاملاتی شما را افزایش دهد.
حالا فرض کنید که شما تصمیم به معامله دو جفت ارز، EUR/USD و GBP/USD ، با ریسک ۲% از حساب معاملاتی خود گرفتهاید.
در ابتدا ممکن است فکر کنید که شما در هر دو معامله ۲% از حساب خود را در معرض ریسک قرار دادهاید. اما به دلیل وجود همبستگی مثبت بین این دو جفت ارز، اگر یکی از جفت ارزها به سمت بالا برود، احتمالاً جفت دیگر نیز به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
به همین ترتیب، اگر یکی از جفت ارزها به سمت پایین برود، جفت دیگر نیز احتمالاً به سمت پایین حرکت میکند. به همین دلیل، وقتی دو جفت ارز با هم همبستگی دارند و در یک جهت حرکت میکنند، در واقع ریسک ۴% را در یک معامله واحد دارید، نه ۲%.
همبستگی معاملات میتواند اثر خنثی داشته باشد.
اگر معاملهگر یک موقعیت خرید بلندمدت در EURUSD و یک موقعیت خریدکوتاه مدت در GBP/USD باز کند، از آنجا که احتمال دارد در جهتی یکسان حرکت کنند، یکی سود و دیگری ضرر خواهد داشت. هر سودی که در یک معامله ایجاد شود با زیان معامله دیگر جبران می شود. باز کردن موقعیت های متضاد در یک جفت ارز با همبستگی قوی، نتیجه معکوس دارد.
همینطور، ممکن است معاملهگر همان موقعیت را روی یک جفت ارز با همبستگی منفی، مانند EURUSD و USD/JPY باز کند. در این حالت اگر یک موقعیت منجر به سود شود، دیگری منجر به ضرر خواهد شد. هر سودی که در یک معامله به دست میآید احتمالاً توسط ضرر معامله دیگر جبران میشود.
همبستگیها قابل اندازهگیری هستند.
همبستگی ارزها دقیق نیست. بسته به عوامل بنیادی پشت آنها، یک همبستگی ارزی می تواند قوی تر یا ضعیف تر شود – کورولیشن جفت ارزها همچنین می توانند به طور کامل از بین بروند. صنعت مالی به طور کلی همبستگی ها را با استفاده از مقیاس ۱+ تا ۱ اندازه گیری می کند:
+۱ ₌ همبستگی مثبت کامل.
۱ ₌ همبستگی منفی کامل.
۰ ₌ اصلا همبستگی وجود ندارد.
استفاده از همبستگی ارز به نفع شما
Currency Correlation یا همبستگی ارز میتواند هنگام معامله مزیتهایی داشته باشد، زیرا مشاهده یک جفت ارز میتواند به شما در مورد یک جفت ارز دیگر اطلاعاتی بدهد. البته درصورتی که همبسته باشند.
تأیید معاملات و تجزیه و تحلیل
همبستگی میتواند برای تأیید یک معامله یا تجزیه و تحلیل شما روی یک جفت ارز خاص استفاده شود. همبستگی همیشه دقیق نیست و بنابراین شما به دنبال حرکات مشابه هستید، اما آنها برای هر جفت ارز دقیقاً یکسان نخواهند بود.
برای مثال، اگر شما میبینید یک جفت ارز سیر نزولی دارد و میدانید جفت ارز دیگری با آن همبستگی دارد، میتوانید نگاهی به جفت ارز دوم بیندازید.
اگر جفت ارز دوم نیز در حال سقوط است، این میتواند نشاندهنده این باشد که تحلیل شما درست است و هر دو جفت ارز به یک جهت حرکت میکنند.
جمع بندی
در این مطلب همبستگی ارزها را مورد بررسی قرار دادیم. همبستگی جفت ارزها یکی از جنبههای مهم در بازار فارکس است که هر معاملهگر باید با آن آشنا باشد. این همبستگی میتواند تأثیر قابل توجهی بر ریسک و سود معاملات داشته باشد.
وقتی دو جفت ارز با هم حرکت میکنند (همبستگی مثبت) یا در جهات مخالف حرکت میکنند (همبستگی منفی)، این اطلاعات میتواند به معاملهگر کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرد و استراتژیهای موثرتری را پیادهسازی کند.
با در نظر گرفتن Currency Correlation، معاملهگر میتواند ریسکهای معاملات خود را مدیریت کرده و از افت ناگهانی در بازار جلوگیری کند. به طور کلی، درک همبستگی ارزی یک ویژگی اساسی برای موفقیت در بازار فارکس است.
شما میتوانید میزان همبستگی ارزها را از ابزاری که در سایت investing جود دارد، محاسبه کنید.